Гасконец на службе Людовика - Сообщения с тегом "вероятность"

Сделал интересный индикатор, который анализирует приращения между максимумами и минимумами, как случайную величину.
Пока что накапливаю информацию по криптовалютам, так как биржа EXMO довольно легко дает получать ценовые ряды по любым периодам.

Более подробно...

Пусть у нас есть ценовой ряд за некоторый период:Мы находим локальные максимумы и минимумы (пики и впадины) на этом ряде. Используем правило Pt - локальный максимум,

После идентификации получаем две последовательности:

Возможные варианты «разницы между точками»

1. Разница по времени (временной интервал)

Случайная величина

​ или наоборот — время между соседними экстремумами разного типа.

Это интервал времени от минимума до следующего максимума или от максимума до следующего минимума.

2. Разница по цене (амплитуда движения)

Случайная величина

где Li предшествующий минимум перед максимумом Mj.

Это величина трендового движения (рост от минимума к следующему максимуму) или падение от максимума к следующему минимуму.

На данном этапе выбрал для реализации вариант № 2 (Разница по цене) !

Расчет вероятности

Далее считаем математическое ожидание случайной величины, среднеквадратичное отклонение. Соотносим эти значения относительно цены актива в процентном соотношении.

А уже используя матожидание и отклонение считаем вероятность относительно последнего зафиксированного экстремума, используя экспоненциальную функцию: